Melly chorował na raka płuc, ale odmówił leczenia, aby kontynuować swoje występy. Jak sam twierdził, nie obawiał się śmierci. W swoich ostatnich wypowiedziach jazzman mówił, że bardzo chciałby umrzeć w momencie, gdy schodzi ze sceny przy aplauzie publiczności. Nie udało mu się spełnić tego ostatniego marzenia. Zmarł w swoim domu w Londynie.

George Melly w latach 60. koncertował wraz z Mickiem Mulliganem, a później przez około 30 lat grał wspólnie z zespołem Johna Chiltona - Feetwarmers.